Was ist ein negativer Beta-Faktor?
Ein negativer Beta-Faktor bedeutet, dass die Aktie gegenläufig zum Markt reagiert (der Aktienmarkt steigt, aber die betrachtete Aktie sinkt). Berechnet wird das Beta als Quotient aus der Kovarianz zwischen Aktie und Marktindex im Zähler sowie der Varianz des Marktindexes im Nenner.
Wie kann ich den Beta-Faktor berechnen?
Den Beta-Faktor mit Hilfe von Excel-Grafik bestimmen. Mache drei Spalten in Excel. Die erste Spalte enthält das Datum, die zweite die Index-Preise (der Markt, den du für die Beta-Faktor-Berechnung brauchst), die dritte die Aktien-Preise, für die du den Beta-Faktor berechnen willst. Gib deine Werte in die Tabelle ein.
Was ist die Bedeutung des Beta-Faktors?
Beispiel: Bedeutung des Beta-Faktors. Die Berechnung der Beta-Faktoren beruht dabei auf Vergangenheitsdaten der Kurse, aus denen die Varianz und Kovarianz berechnet werden; die Beta-Faktoren müssen dann aber für das CAPM-Modell und die Berechnung der Kapitalkosten prognostiziert werden, da dort erwartete Beta-Faktoren eingehen.
Wie erfolgt die Ermittlung der Betafaktoren?
Technische Ermittlung der Betafaktoren [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Es werden die historischen Kurse der Wertpapiere an mehreren Zeitpunkten betrachtet, dann erfolgt die Berechnung der Renditen und Standardabweichungen der Renditen daraus. Die Ermittlung der Beta erfolgt dann analytisch oder mittels KQ-Regression:
Wie wird der Beta-Faktor der Aktie x berechnet?
Mathematisch wird der Beta-Faktor aus dem Verhältnis der Kovarianz der betrachteten Aktie mit dem Vergleichswert und der quadrierten Volatilität des Vergleichwerts berechnet. = Beta-Faktor der Aktie X in Bezug auf den Vergleichswert V
Was ist ein Betafaktor für ein Wertpapier?
Alpha, Aktien, Bewertungen,Börse, Index, Indexfonds, Investmentfonds,Korrelation, Volatilität, Wertpapier. Das „Beta“ oder der Betafaktor ist eine Kennzahl, die angibt, wie sich das Risiko eines Wertpapiers zum Risiko des Gesamtmarktes verhält.